中國金融期貨交易所首個上市交易的品種是滬深300股指期貨，投資者想?yún)⑴c股指期貨市場投資，首先要認識滬深300股指期貨的標的物，即滬深300股票價格指數(shù)，簡稱滬深300指數(shù)。

滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布，由滬深兩市A股中規(guī)模大、流動性好、最具代表性的300只股票組成，以綜合反映滬深A(yù)股市場整體表現(xiàn)。目前滬深300指數(shù)被境內(nèi)外多家機構(gòu)開發(fā)為指數(shù)基金和ETF產(chǎn)品，跟蹤資產(chǎn)在A股股票指數(shù)中高居首位。

滬深300指數(shù)與投資者熟悉的上證綜指存在較大差異：

其一，在樣本股范圍上，滬深300指數(shù)的樣本股選自于滬、深兩市的A股股票，對于在兩地(或多地)上市的公司，其總股本僅限于A股總股本，H股和B股不包括在內(nèi)。而上證綜指的樣本股范圍為在上海證券交易所上市的所有股票，包括A股和B股。

其二，在選樣標準上，滬深300指數(shù)選擇規(guī)模大、流動性高、質(zhì)地較好的公司股票，剔除了ST股票、*ST股票、暫停上市股票以及股價明顯異常波動的股票，因此，滬深300指數(shù)的樣本股可以簡單地理解為大藍籌公司；而上證綜指未對樣本股作相關(guān)處理。

其三，在權(quán)重計算上，滬深300指數(shù)采用以自由流通股本加權(quán)法，不存在流通市值與總市值之間的杠桿效應(yīng)，抗操縱性強；而上證綜指采用總股本加權(quán)法，實際的流通市值與總市值之間存在一定的杠桿效應(yīng)。(由中金所供稿)